1. Összefoglalás

1. Az előrejelzés adatbázisa
2. A SARIMA modellek
3. A rendellenes megfigyelések problémája
4. Az előrejelzés eredményei
5. Mintán kívüli előrejelzések és a modellek értékelése
6. Konklúzió

2. A modellezés technikai részletei

1. A SARIMA modellek alakja és identifikációjuk alapelvei
2. A differenciálás kérdése a hagyományos Box-Jenkins metodológia tükrében
3. A differenciálás kérdése a HEGY-metodológia tükrében
4. A transzformált idősorok modellezése
   1. Az ARMA tagok identifikációja a Box-Jenkins transzformáció után
   2. Az ARMA tagok identifikációja a HEGY-transzformáció után
5. Endogenitás, exogenitás és a rendellenes megfigyelések problémája
   1. Az additív outlier modell
   2. Az innovációs outlier model

3. A modellezés eredményei és értékelésük

1. A becsült modellek
2. Mintán kívüli vizsgálatok 1998. január-decemberre
3. Az idősormodellek és a piaci szereplők előrejelzéseinek összevetése
   1. Előrejelzések 1998. decemberére különböző kezdőpontokból
   2. Előrejelzések 1997. decemberére különböző kezdőpontokból
   3. Havi statikus előrejelzések

4. Előrejelzések 1999-re

1. Havi bontású előrejelzések
2. Negyedéves adatokon alapuló előrejelzések

5. Hivatkozások

1. Függelék: A havi inflációs idősorok korrelogramjai
2. Függelék: A havi inflációs idősorok periodogramjai
3. Függelék: Az inflációs idősorok korrelogramja a Box-Jenkins transzformáció elvégzése után
4. Függelék: Az inflációs idősorok periodogramja a Box-Jenkins transzformáció elvégzése után
5. Függelék: Tipikus SARIMA korrelogramok
6. Függelék: a Theil-féle egyenlőtlenségi mutató
7. Függelék: Az 1998. decemberi 12 havi előrejelzések változása