---

Tartalom

1. Valószínűségszámítási összefoglaló
1.1. A valószínűségi változó várható értéke és szórása
1.2. Nevezetes eloszlások
1.3. Központi határeloszlás tétel
1.4. Kovariancia és korreláció

2. Geometriai Brown-mozgás
2.1. A geometriai Brown-mozgás definíciója
2.2. A geometriai Brown-mozgás paraméterei
2.3. A geometriai Brown-mozgás egy egyszerű modellel való közelítése
2.4. A Brown-mozgás

3. Opciók
3.1. Az opciók alapvető típusai
3.2. Opciós stratégiák
3.3. A Put-Call paritás
3.4. Egzotikus opciók
3.5. Az opciók értékének lehetséges tartományai
3.6. Az opciók árazása
3.7. Black-Scholes formula
3.8. Az opciós ár tulajdonságai

---